Эффект Бабочки: стратегия торговли на рынке Форекс

«Эффект Бабочки»
«Эффект Бабочки»

Любой уважающий себя трейдер знаком с теорией волн Эллиотта и коэффициентами Фибоначчи. Эти две вещи взаимосвязаны между собой и при упоминании волн Эллиотта непременно речь пойдет и о коэффициентах Фибоначчи, а также и в обратном порядке, при разговорах о коэффициентах непременно будет идти речь и о волновой теории Эллиотта.

Но существует способ применения коэффициентов Фибоначчи ко всем графикам. Ниже будет описана модель графика, о котором мало кто говорит, а может и вообще не знает. H. M. Gartley опубликовал свою книгу в далеком 1935 году. Она имеет название «Profits in the Stock Market» и рассказывает о модели графика, которая сильно напоминает волну Эллиотта.

Несомненно, сходства есть, но все-таки это две разные вещи. Так в тех случаях, когда волны Эллиотта применяют цифровые обозначения для импульсных волн, а буквы для коррекционных волн, в модели Gartley применяются лишь буквенные обозначения разворотных или основных точек графика.

Это только первое отличие, на которое можно сразу обратить свое внимание, но существует множество других отличий. А потому те трейдеры, которые привыкли использовать волны Эллиотта, могут теряться в модели Бабочки Gartley.

Поэтому не стоит проводить параллели между этими двумя моделями, нужно просто изучить данный материал и принять его таковым каким он есть. На данный момент есть пару вариантов модели Бабочки, но сейчас поговорим только об одной из них.

Для начала рассмотрим саму модель, а потом приведем пример. Линии черного цвета на модели Бабочки – это развороты цен акций. На рисунке можно проследить как цена, которая стартовала в точке Х, изменялась до точки А.

Потом идет разворот вниз к отметке В, которая возле Х. Потом просматривается движение вверх к отметке С, которая не дальше точки А. И в завершение происходит движение вниз от отметки С к D. Во время рассуждения о данном варианте Бабочки Gartley, будет показано, что движение цен от точки А к точке D легко просмотреть по изменению цены между точками X и А.

Синими линиями на первом рисунке обозначено простое отношение Фиббоначчи для уровней цены внутри модели Бабочки. Движение цены от пункта А до пункта В – простой откат к ценам между отметками 0,50 и 0,618 между точками Х и А.

Откат, который движется от точки В к точке С как правило завершается ценой в районе от 0,618 до 0,786 хода А – В. Совершенно понятно, что перепад цены от отметки С к отметке D как правило равен от 1,272 до 1,618 движения межу точкой В и С.

Изменение цены от точки С к точке D вполне подходит под отношение Фибоначчи начиная с 0,786 и до 0,618 начального расстояния между пунктом Х и А. Нужно сказать, что упомянутое отношение – это перепад цен от пункта С к пункту D который равен движению цен от А до В.

К этому отрезку модели Бабочки можно применить коэффициент Фибоначчи 1,618, а значит стоит ожидать окончания перемещения, которое началось в точке С, в точке D, которое равно от 1,00 до 1,618 длины хода от А до В. Если вы смогли точно понять пояснения Бабочки Gartley, вы будете удивлены тому, как модель точно отвечает приведенным коэффициентам Фибоначчи.

На мой взгляд, отношение Фибоначчи должно применяться как минимум к двум последовательным движениям цен. Это позволит с помощью математических вычислений определить то, что можно увидеть на графике.

Также стоит отметить то, что отношение Фибоначчи для последнего изменения цены от пункта С до D имеет большее значение нежели иные отношения в модели Бабочки. На втором рисунке мы имеем три горизонтальные линии, которые отображают уровни откатов 0,50, 0,618 и 0,786 от изменения цены начиная с Х и заканчивая в точке А.

Не стоит забывать, что в данный момент использовались числа 0,50 и 0,618 для движения от пункта А к пункту В. А также применялись уровни 0,618 и 0,786 для разворота от пункта С до пункта D. Все это означает, что мы измеряли два разных перепада цены.

Заметьте, что ход из пункта А до пункта В не достигает области ретрейсмента 0,50-0,618. В то же время ход пунктов от С до D проходит не далеко от 0,618. Третий рисунок отображает уровень отката в область 0,786 и 0,618 от движения цены от пункта А до В.

Присмотритесь повнимательнее, здесь в наличии движение цены, которое может быть выше уровня 0,786 и закрыться выше. Но на следующий день рынок не смог превысить его, а потому закрылся ниже. Рисунок номер четыре показывает проекции Фибоначчи, начиная с 1,272 и заканчивая 1,618 для перепада цены от В и до С.

Присмотритесь, как цена перестает изменяться после достижения отметки 1,618. В конце рассмотрим еще одну характеристику Фибоначчи – каким образом цена от пункта А до пункта В будет относится к движению цены от С до D.

На пятом рисунке мы рассмотрели движение от пункта А до пункта В и вычислили уровни 1,00 и 1,618 от этого значения из точки С. Тут можно увидеть как цена изменилась в рамках этих двух уровней. Последним действием во время анализа Фибоначчи будет сравнение других ретрейсментов и проекций любого ценового движения в рамках рассмотренной структуры.

Рисунок шесть показывает нам три проекции точки D, которые перед этим мы рассматривали на четвертом, втором и пятом рисунке. Для простоты отображения информации, цвета не изменялись, чтобы было легче сравнивать линии на все этих рисунках. Как мне кажется, рисунок шесть важен тем, что здесь все коэффициенты собраны воедино из чего можно сделать только один правильный вывод.

А вывод таков, что отношение Фибоначчи, полученное из разных мест модели, приводит к одному результату во всех случаях при создании пункта D, который можно принимать во внимание как возможный вход в длинную позицию.

Все приведенные в этой статье примеры применимы к бычьей модели, но противоположная картина будет правильной и для медвежьей модели. Для этого необходимо просто развернуть пример изображённый на первом рисунке. Бабочка Gartley – это еще один способ использования коэффициента Фибоначчи.

© Сергей, TimesNet.ru

Интересные статьи



Нужна ли в России смертная казнь?

  • {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $}% / {$ item.name $}
    {$ item.name $}
{$ total $} {$ vote_pluralize(total) $} / все опросы

Комментарии (0)

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.