Формирование торговой стратегии на валютном рынке Форекс

Торговые стратегии Форекс
Торговые стратегии Форекс

Можно ли спрогнозировать движение цены на валютном рынке Форекс? Как ни странно, но чем опытнее трейдер, тем меньше уверенности будет в его ответе. Казалось бы, арсенал методов прогнозирования пополняется от года к году, «классика» при этом остаётся всегда в цене, а современные компьютеры и языки программирования позволяют реализовать самые изощрённые торговые стратегии. И тем не менее, более прогнозируемым движение цены не становится. Причина этого проста – если где-то на рынке убыло, то где-то всегда прибыло, а как ни крути, правило это – константа. Итак, ниже речь пойдёт об одном из самых важных процессов в торговле – формировании торговой стратегии. 

Что такое торговая стратегия и зачем она нужна

Торговая стратегия – это комплекс принципов и методов торговли, регламентирующий поведение трейдера на рынке. Слово «регламентирующий» употреблено не случайно. Любой опытный трейдер может видеть отдельные закономерности движения и сигналы даже без всякой системы, и ориентируясь по ним открывать сделки. Некоторые из таких сделок будут успешными, возможно, успешным будет даже некоторый период, но в конце концов, торгуя по такому принципу, большинство трейдеров не будет иметь успеха. Причина в психологии. 

Одним из обоснований необходимости наличия торговой стратегии выступает как раз психология трейдера. Имея до мелочей отточенную систему, где обозначены все критерии сигналов, принципы работы с прибылями и убытками, уровень рисков, возможные альтернативы поведения и т.д., трейдер избавляется от значительной доли психологического давления, которое неизбежно при управлении порядочным капиталом и регулярной торговле. 

Ещё одна причина полной формализации торговой системы – это возможность её записи. Под записью понимается не запись на бумаге, а реализация в виде советника. Это нужно не столько и не только для того, чтобы торговать в автоматическом режиме, но и для того, чтобы была возможность более полно протестировать систему на истории посредством тестера стратегий. Пренебрегать такой возможностью не стоит, так как тестер часто показывает «тонкие» места системы. А где тонко, там, как известно, и рвётся. 

Из чего состоит торговая стратегия?

Конечно, первым делом на ум приходят различные базовые теории торговли, индикаторы и т.п. На самом же деле стратегия – это прежде всего «манименеджмент», или управление рисками через объём сделок. Чем большим лотом относительно депозита (в процентах) вы торгуете – тем выше риски. Как правило, размер лота выбирается таким образом, чтобы депозит мог выдержать некоторую серию неудачных сделок, а трейдер сделал бы выводы относительно них ещё до тех пор, пока депозит не оказался «слитым». Отношение лота к депозиты может быть разным, однако, классическим примером относительно безопасной торговли является значение 4% от депо. 

Определившись с уровнем рисков, можно подумать о валютной паре. Тут всё довольно просто: торговать нужно теми валютами, которые хорошо знаешь. Кроме того, есть как спокойные, относительно хорошо предсказуемые пары, так и пары, зависящие от большого числа динамических факторов, и потому очень сложно прогнозируемые. К первым можно отнести пары со швейцарским франком (и то не все), ко вторым, к примеру, пару британский фунт-доллар США

Порой для стратегии важен и «таймфрейм», так как не все инструменты работают на всех периодах. Так, например, волновая теория вряд ли будет эффективна на периодах меньше 4 часов. Так же, как ценовые «паттерны» и некоторые другие инструменты. 

Когда вы определились с уровнем рисков и валютной парой, можно приступать к непосредственному формированию правил торговли. Существует несколько базовых теорий торговли, таких как, например, волновая теория, уровни поддержки и сопротивления, «перекупленность»/«перепроданность» рынка и др. Как правило, что-то из этого выступает «базой» стратегии. В целом не важно, будет это графический анализ, индикатор или что-то другое. Основа – это самый эффективный, удобный и понятный вам инструмент анализа из вашего арсенала. Например, очень часто как основу используют скользящие средние, которые могут указать направление тренда. Комбинации скользящих средних также часто характеризуют и настроение рынка, указывают на некоторые закономерности. Уровни сопротивления и поддержки (в том числе по Фибоначчи), также часто используются как основа стратегии. За основу также можно взять фундаментальный анализ рынка. 

Как бы то ни было, когда вы определились с основой вашей стратегии и рисками, можно приступить к подбору дополнительных индикаторов и фильтров. 

Ясно, что «основа» стратегии почти никогда не работает на рынке сама по себе. То есть в чистом виде нельзя поставить скользящие средние и ждать прибыль на основе их сигналов. Такие сигналы нужно фильтровать, чтобы отсеять те, например, изменения направления скользящих средних, которые не говорят о смене тренда. 

Например, в качестве «фильтров» для тех же скользящих средних часто используются различные осцилляторы, допустим, Stochastic или MACD. Данные индикаторы характеризуют состояние рынка (в том числе перекупленность или перепроданность), и потому могут восприниматься как опережающие. Посредством них можно определить те сигналы скользящих средних, которые получены на «созревшем» для перемен рынке. 

Как дополнение к скользящим средним можно использовать и уже упомянутые уровни сопротивления и поддержки. Отскок от сильного уровня всегда более длинный, чем простой откат в середине тренда. Кроме того, можно использовать линии Фибоначчи для прогнозирования целей тренда. Это может помочь и в поиске его окончания и начала нового. 

Точно так же в качестве «основы» стратегии можно использовать волновую теорию Элиота, которая позволяет «разметить» тренд, разбить его на волны. А так как каждый тренд состоит из 5 волн, зная начало тренда и его текущее состояние, можно найти хорошую точку входа искать которую лучше посредством сигналов дополнительных, более точных индикаторов. 

Когда необходимые инструменты подобраны, можно приступать к тестированию стратегии. Чем дольше и тщательнее вы будете тестировать систему – тем лучше. Сначала это лучше делать на учебном счёте (См. «Рейтинг Форекс брокеров с демо-счетами»). Затем постепенно переходить на «центовые» счета, и только потом на реальные. Конечно, в идеале стоит также написать (или заказать) советника по стратегии, который позволит «прогнать» её на истории (См. «10 преимуществ советников Форекс»).

© Фадеев Иван, TimesNet.ru

Интересные статьи



Сколько у вашей семьи автомобилей?

  • {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $}% / {$ item.name $}
    {$ item.name $}
{$ total $} {$ vote_pluralize(total) $} / все опросы

Комментарии (0)

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.