Управление рисками на Форекс или как организовать правильный риск-менеджмент

Риск-менеджмент на рынке Forex
Риск-менеджмент на рынке Forex

С помощью прагматичного управления первоначальным и последующим капиталом вы сможете добиться значительных успехов в сфере торговли на рынке Форекс. Однако знание и умение применять на практике методики по УК принесет пользу исключительно в случае понимания построения торговых стратегий и общих принципов онлайн трейдинга. Одним из ключевых моментов правил управления капитала принято считать объективное соотношение объема потенциальной прибыли и вероятных рисков. Следуя всем вышеизложенным принципам, инвестор, несомненно, сумеет постоянно прогрессировать и в итоге добиться значительных успехов на данном поприще.

Управление капиталом на Форекс в полной мере подтверждает актуальность выбора размера пунктов для определенной торговой возможности, которая в свою очередь дает возможность, с помощью дополнительных расчетов, увеличить или уменьшить объем пунктов по всевозможным активам. Дело в том, что каждая торговая стратегия имеет как прибыльные периоды, так и убыточные отрезки (просадок), поэтому взвешенный контроль над изменением размера позиции увеличит вероятность на итоговую прибыль, а также снизит уровень риска потери средств.

Основные принципы управления капиталом на Форекс

Диверсификация средств – одна из наиболее распространенных методик по управлению капиталом на Форекс, а также на других площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает прагматичное разделение средств на всевозможные секторы, а также дополнительную дифференциацию в пределах различных видов активов. Кроме того, в контексте диверсификации могут использоваться и другие инструменты валютного и товарного рынка, к примеру, фондовые индексы.

Грамотно разделенный портфель должен выглядеть примерно следующим образом:

  1. Ценные бумаги с низким уровнем капитализации.
  2. Ценные бумаги со средним уровнем капитализации.
  3. Ценные бумаги с высоким уровнем капитализации.
  4. Акции отраслей промышленности (до десяти секторов).
  5. Зарубежные ценные бумаги, в нашем случае облигации или акции.
  6. Длинные позиции по сырьевым активам: нефть, золото и пр.

Все это необходимо для того чтобы увеличить максимальную защиту инвестиционного портфеля трейдера. Таким образом, если обваливается один из секторов промышленности или акция, то потери можно легко компенсировать за счет стабильного положения оставшихся активов.

Ко всему прочему, диверсификацию можно использовать в качестве инструмента для последующей изоляции портфеля от неэффективного управления капиталом на Форекс, а также от рыночных рисков. При этом, уровень дохода останется на прежнем уровне.

Касательно принципов разделения капитала, то данный аспект во многом будет зависеть от возраста инвестора, инвестиционных целей, допустимого риска и объема средств.

Три золотых правила разделения капитала

  1. Сумма средств, предназначенная для открытия и поддержания позиций не должна превышать отметку в 30% от общего капитала, впрочем, гораздо эффективнее одновременно задействовать еще меньше средств, примерно 10-15%. Запомните, что консерваторы на Форекс зарабатывают гораздо больше, нежели поклонники агрессивной торговли.
  2. Суммарное количество средств, вложенных в определенную площадку, то есть рынок, не должно превышать отметку в 10% от общего капитала. Более того, это еще достаточно лояльный показатель, многие аналитики с мировым именем, например Элдер публикуют еще более жесткие цифры – 2%.
  3. В одной инвестиционной группе должно концентрироваться не более четверти вашего капитала. Дело в том, что проигрышные сделки не должны наносить фатальный урон вашему депозиту, напротив, желательно, чтобы потери перекрывались прибыльными операциями.

Как минимизировать риск?

С целью уменьшения рисков, многие профессионалы настоятельно рекомендуют использовать в процессе торговли стоп-приказы, которые позволят снизить вероятность разорения рабочего депозита. Кроме того, данная функция позволит увеличить величину защитного ордера, однако также многое будет зависеть от выбранной торговой стратегии и методики управления капиталом на Форекс.

Чрезмерно близкое размещение стоп-приказов может стать причиной абсолютно ненужного закрытия позиции, особенно это касается кратковременных периодов с сильными изменениями стоимости актива, еще данное явление принято называть «ценовым шумом». В свою очередь чрезмерно далекие стопы могут стать причиной значительных убытков, поэтому каждый трейдер должен определить в этом вопросе золотую середину.

Методы определения потенциального соотношения прибыли и убытков

Очень важно понять, что процедура управления капиталом на Форекс не упирается лишь в разделение средств на несколько частей, существует целый ряд превентивных мер, позволяющих минимизировать итоговый слив депозита. Одним из наиболее действенных методов остается расчет потенциального соотношения прибыли и убытков.

  • Вероятная прибыль должна соотноситься с потенциальными убытками для предотвращения неблагоприятных ситуаций, как правило, рабочая пропорция 2:1. То есть, объем вероятной прибыли должен превышать размер потенциальных рисков.
  • Прибыльные сделки следует удерживать как можно дольше, прежде всего, это необходимо для того чтобы прибыль росла и ограничивала тем самым убытки.
  • Тренд должен сопровождаться объемными стоп-лоссами, таким образом, вы будете оставаться в сделке, при этом будет сохраняться максимальный потенциал ордера.
  • Краткосрочные сделки должны ограничиваться жесткими стоп-ордерами.

© Пелин Дмитрий, TimesNet.ru

Интересные статьи



Каким будет курс доллара к концу года?

  • {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $}% / {$ item.name $}
    {$ item.name $}
{$ total $} {$ vote_pluralize(total) $} / все опросы

Комментарии (0)

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.